PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJT с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с AMZN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJT или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ^DJT и AMZN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

-0.10

AMZN:

0.35

Коэф-т Сортино

^DJT:

0.02

AMZN:

0.65

Коэф-т Омега

^DJT:

1.00

AMZN:

1.08

Коэф-т Кальмара

^DJT:

-0.09

AMZN:

0.32

Коэф-т Мартина

^DJT:

-0.26

AMZN:

0.85

Индекс Язвы

^DJT:

10.38%

AMZN:

11.67%

Дневная вол-ть

^DJT:

25.08%

AMZN:

34.56%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

^DJT:

-14.62%

AMZN:

-15.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.97% против 25.59% соответственно.

^DJT

С начала года

-4.63%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

-12.01%

1 год

-2.21%

5 лет

12.78%

10 лет

5.97%

AMZN

С начала года

-6.29%

1 месяц

19.11%

6 месяцев

1.47%

1 год

11.31%

5 лет

11.16%

10 лет

25.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и AMZN

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и AMZN

Текущая волатильность для Dow Jones Transportation Average (^DJT) составляет 9.21%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...