PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJT с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с AMZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJT или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ^DJT и AMZN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.25%
192,943.92%
^DJT
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

-0.44

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

^DJT:

-0.48

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

^DJT:

0.94

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

^DJT:

-0.36

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

^DJT:

-1.14

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

^DJT:

9.16%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

^DJT:

23.86%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

^DJT:

-23.98%

AMZN:

-21.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.50% против 24.37% соответственно.

^DJT

С начала года

-15.09%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-11.03%

5 лет

10.20%

10 лет

4.50%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJT: -0.44
AMZN: 0.21
Коэффициент Сортино ^DJT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJT: -0.48
AMZN: 0.53
Коэффициент Омега ^DJT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJT: 0.94
AMZN: 1.07
Коэффициент Кальмара ^DJT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DJT: -0.36
AMZN: 0.23
Коэффициент Мартина ^DJT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DJT: -1.14
AMZN: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.21
^DJT
AMZN

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и AMZN

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.98%
-21.92%
^DJT
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и AMZN

Текущая волатильность для Dow Jones Transportation Average (^DJT) составляет 16.38%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
19.69%
^DJT
AMZN